把微分方程近似地用差分方程(代数方程)代替，并进行求解的方法，是微分方程的一种近似数值解法。对于椭圆型、双曲型和抛物型等方程的求解，都可以应用。

应用有限差分法， 首先要求在微分方程的定义域上绘出等间距的平行坐标轴的网格，如图所示。应用泰勒级数展开式，略去其中三阶以上的余项，就可以将结点0处的x向导数用结点的函数值fi和网格间距h来表示， ......